Projektstatus und erste Kennzahlen

Es sind die ersten 5 Wochen vergangen und so denke ich, dass es Zeit für einen Status ist. Natürlich hat er nach gerade einmal 36 abgeschlossenen Trades keine große Aussagekraft, aber ich denke es lohnt sich erste Tendenzen aufzuzeigen. Also, im Einzelnen, die Auswertung meiner Trades ergab folgende Kennzahlen:

• Geschlossene Trades insgesamt: 36, davon Gewinner: 22, Verlierer: 11, Pari: 3
• ausgeglichenes Long/Short-Verhältnis: Long-Trades: 17, short-Trades: 19
• Hit-Rate overall von 61,1%, Loss-Rate von 30,5%, Rest sind Pari ausgestoppte Trades – soviel zum Thema “Börsenkurse bewegen sich zufällig…”
• Profitfaktor overall von 2,44 (d.h. meine Gewinner sind 2,44 * so groß wie die Verlierer) – die wichtigste Kennzahl
• Drawdown: 5 aufeinander folgende Loss-Trades mit insg. -299 Euro (am 30.7.2010)

Kennzahlen für Long/Short – Trades:

• Long-Trades: Profit-Faktor 6,35 (!!) bei einer Hit-Quote von 76% (!!) (Loss-Rate = 17%, Pari = 5%)
• Short-Trades: Profit-Faktor 1,45 bei einer Hit-Rate von 47%, (Loss-Rate = 42%, Pari = 11%)

Etwas überraschend bisher für mich: Die Erfolgskennzahlen für Long-Trades sind überragend und wesentlich besser als die für Shorts. Das ist langfristig bei mir bislang nicht so gewesen, liegt aber wohl hier an den 3 dummen short-Trades, die mir einen Drawdown von fast 300 Euro beschert haben und damit mehr als die Hälfte aller bisherigen Verluste. Die Zahlen wären sonst entschieden besser was die short-Trades betrifft, aber die Fehler sind nicht rückgängig zu machen – ich habe das hinzunehmen. Die short-Ertragsquote wird sind noch positv verändern, da bin ich sicher.

Gewonnen wurden 1309,47 Euro, verloren 536,01, wobei wie gesagt, das meiste in short-Trades verloren wurde (427,85 Euro)

Interessant wie immer die Verlierer: von 4 Trades im Forex-Markt sind 3 Verlierer oder 27% aller Verlierer (USD/JPY). Die Auswertung der Forex-Trades zeigte ein zu frühes Schließen der Positionen aber auch, dass die Kursabpraller, die ich für meine Trades brauche, an anderen Punkten stattfinden. Ich stelle das Trading im Forex Markt somit erst einmal ein bis ich einen besser gefüllten Werkzeugkoffer habe, hier habe ich noch ein Paar Hausaufgaben zu erledigen.

Bei den Gewinnern zeigt sich erneut, dass die besten Kennzahlen vom Handel der US-Indizes kommen, der Handel des DAX ist wesentlich schlechter. Grund dafür sind die Handelszeiten, denn wenn der DAX seinen Handel offen hat, bin ich arbeiten, d.h. ich kann (und möchte auch nicht) die Kurse verfolgen. Der DAX-Handel wird noch mehr reduziert in Zukunft. A propos Handelszeiten:

• Gewinner werden selbstverstänlich länger gehalten als Verlierer
• Haltezeit für Verlierer: ca. 9,6 Stunden, Gewinner im Schnitt 23,3 Stunden
• Die großen Gewinner wurden 2 bis 5 Tage gehalten – bestätigt mein swing orientiertes System, aber hier gibt es noch Potential nach oben (Gewinne laufen lassen…)
• Ich handle Trends und Ausbrücke, daher muss die Position nach Eröffnung möglichst rasch im Gewinn liegen. Dreht sie, liege ich falsch und so wird die Positon schnell wieder geschlossen viele sogar innerhalb einer Stunde durch den Inititalstopp

Alles in allem sind das in Summe spitzen Werte und so muss ich zufrieden sein. Natürlich – nach erst 36 abgeschlossenen Trades alles noch unter Vorbehalt. Der Vergleich der Zahlen nach 100 Trades wird deutlich aufschlussreicher sein. Ich bin über 500 Euro dem konservativen Plan von 4% Wochengewinn vorraus, sollte das Wachstum nach 100 Trades ähnlich sein, werde die die Zahlen anpassen. Derzeit sind es mehr als 10% Wochengewinn, das des MoneyManagements geschuldet ist.

Wünsche euch ein schönes WE! Und wie immer gilt: Bei Fragen – fragen! ;)